设为首页 | 加入收藏
> 栏目导航
热门排行
您的位置:主页 > 曾夫人论坛数据分析 > 曾夫人论坛数据分析

嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告


发布日期:2020-02-02 07:15   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中证锐联基本面50指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

  下属分级基金的基金简称 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基本面50指数(LOF)C

  注:由于C类基金份额只开通场外份额,在这里“嘉实50C”不是严格意义的“场内简称”,而是指本基金在交易所新增的场外份额简称。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)自2018年8月8日起对本基金增加C类基金份额类别;自2018年8月8日起开放嘉实基本面50指数(LOF)C的申赎业务;(4)嘉实基本面50指数(LOF)A收取认(申)购费和赎回费,嘉实基本面50指数(LOF)C不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  图1:嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  图2:嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十一(三)投资范围和(七)2、投资组合限制)的有关约定。

  陈正宪 联接、嘉实中关村A股ETF、月24日 - 14年 理部、指数投资部,现

  注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.07%,年化跟踪误差为1.15%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。

  基本面50指数为首只内地基本面指数,以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。

  截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.5925元,本报告期基金份额净值增长率为1.42%;截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1204元,本报告期基金份额净值增长率为1.39%;业绩比较基准收益率为0.18%。

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  (1)2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于2018年7

  月26日作出行政处罚决定,对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定保存客户身份资料和交易记录,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(二)项规定,处以30万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以50万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以40万元罚款;对浦发银行合计处以170万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以18万元罚款。

  2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决

  字〔2018〕8号),对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投资违规接受担保等违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款3160万元。2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号),对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款200万元。

  2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息

  主动公开事项(十三)深保监罚〔2018〕23号,2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第(一)项规定,根据该法第一百六十五条予以处罚,罚款30万元。

  2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号,于2018年7月26

  日作出行政处罚决定,对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,处以50万元罚款;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以40万元罚款;存在与身份不明的客户进行交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项规定,处以40万元罚款;对交通银行合计处以130万元罚款,并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项、第(三)项和第(四)项规定,对相关责任人共处以8万元罚款。2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕12号),对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本

  行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款690万元。2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕13号),对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实,于2018年11月9日作出行政处罚决定,罚款50万元。

  本基金投资于“浦发银行(600000)”、“民生银行(600016)”、“招商银行(600036)”、“交通银行(601328)”的决策程序说明:本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,浦发银行、民生银行、招商银行、交通银行为标的指数的成份股,本基金投资于“浦发银行”、“民生银行”、“招商银行”、“交通银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

  2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》,公司法定代表人变更为经雷先生。

  (1)中国证监会核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的文件;

  (6)报告期内嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。